Der Pass stellt einen direkten Verbindungsweg zwischen Valle Gesso und Vésubie dar, der seit der Antike frequentiert und - zwischen Geschichte und Legende - von Heiligen, Kaisern und Armeen überquert wurde. Bevor die Savoyen einen direkten Zugang zum Meer hatten, war Colle di Finestra auch eine wichtige Salzhandelsroute.Der bereits 1041 erwähnte Ortsname ist bis heute fast unverändert geblieben: Colle di Finestra oder, wie die Militärkarten des frühen 20. Jahrhunderts berichten, Colle delle Finestre. Die Formulierung im Singular ist jedoch als korrekt zu betrachten, da sie sich auf ein natürliches Loch ("Window") bezieht, das sich entlang des nordwestlichen Kamms des Cayre de la Madone öffnet.