Il valico costituisce una diretta via di comunicazione tra la Valle Gesso e la Vésubie, frequentato fin dall'antichità e attraversato - tra storia e leggenda - da santi, imperatori ed eserciti. Prima che i Savoia disponessero di uno sbocco diretto al mare, il Colle di Finestra è stato anche una importante via di commercio del sale. Il toponimo, già menzionato nel 1041, è rimasto quasi immutato fino ai giorni nostri: Colle di Finestra o, come riportano le carte militari di inizi '900, Colle delle Finestre. E' però da ritenersi corretta la dizione al singolare, poiché fa riferimento ad un foro naturale ("Finestra") che si apre lungo la cresta nord-ovest del Cayre de la Madone.