Le pèlerinage de Capelou est connu pour être le plus ancien du Périgord. Il est mentionné en 1153 dans une bulle du Pape Eugène III.
La légende de Capelou :Un gardien d’un troupeau de vaches est intrigué par le comportement d’une d’entre elles. Cette dernière se tient à l’écart des autres et est systématiquement attirée par un buisson.
Le berger voulant savoir pourquoi la bête se comporte ainsi regarde dans le buisson et trouve une statue de la Vierge. Il prévient les autorités religieuses qui font porter la statue à l’église de Belves. Mais le lendemain, celle-ci a disparue! Le berger paniqué revient voir dans le buisson...où la statue est re-apparue. Une chapelle est donc construite à cet endroit pour vénérer la Vierge à l’endroit où elle a été trouvée.